煙同學(xué)
2024-08-21 21:26為什么都是求g–spread,一個(gè)可以直接用spot rate,一個(gè)還得去求ytm
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-08-22 16:53
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同學(xué)你好,
Gspread是期限相同的國債和公司債的ytm之差。
對(duì)于選擇國債得benchmark最好是annual coupon國債,然后再計(jì)算國債得YTM。
不過這一題沒有給這個(gè)信息,就只能用國債得spot rate來計(jì)算。
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