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2024-08-21 21:59老師這里第三題,最終想借的EUR,先借HKD,再換成EUR。那不是應(yīng)該pay HKD,在receive EUR嗎?那不應(yīng)該就是 算HKD的 swap fixed rate嗎
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1個回答
Emma助教
2024-08-22 13:22
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同學(xué),你好,一開始借入HKD 本金,則要支付HKD的利息,但進(jìn)入互換以后,本金互換,相當(dāng)于這個客戶要把之前借入的HKD 借出去,同時借入EUR 本金。借出錢(HKD)要收HKD 的利息,正好與一開始借入HKD 本金,要支付HKD的利息抵消,借入EUR 本金 要支付EUR 的利息,整體來看,就是只支付了EUR 的利息。
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