孫同學(xué)
2024-08-22 01:18老師好，這個(gè)二叉樹(shù)是怎么畫(huà)出來(lái)的，比如Date1的上節(jié)點(diǎn)，2.1180%, 這個(gè)數(shù)是怎么來(lái)的？這個(gè)數(shù)和Exhibit2這里的數(shù)有聯(lián)系嗎？比如2.1180%是根據(jù)exhibit2里的哪個(gè)數(shù)算出來(lái)的呢？用什么數(shù)學(xué)表達(dá)式算出來(lái)的呢？那個(gè)波動(dòng)率是20%對(duì)計(jì)算2.118是如何起作用了呢？我用forward rate1.7677*1.2=2.12得不到2.118呀!
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-09-05 16:41
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同學(xué)你好，
用forward rate*e^σ來(lái)求節(jié)點(diǎn)利率的方法，但是實(shí)務(wù)中利率二叉樹(shù)通常是計(jì)算機(jī)軟件生成的，還會(huì)經(jīng)過(guò)一定的校準(zhǔn)，所以圖片中給的這個(gè)二叉樹(shù)，和計(jì)算出來(lái)的會(huì)略有不同，因此考試中二叉樹(shù)都是會(huì)直接給出來(lái)的，不用過(guò)于擔(dān)心，掌握構(gòu)建思路即可。
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