春同學(xué)
2019-03-07 17:52這個(gè)BIA和SA方法有些忘記了，其中這兩個(gè)公式能講一下嗎？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-03-07 19:06
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同學(xué)你好，在基本指標(biāo)法（basic indicator approach，BIA）中，操作風(fēng)險(xiǎn)資本設(shè)定為相當(dāng)于過(guò)去三年年總收入的15%。總收入定義為凈利息收入加非利息收入。
Capital_BIA=(∑_(i=last three years)?〖GI_i×α〗)/n
當(dāng)過(guò)去三年中有某年收入負(fù)數(shù)時(shí)，將負(fù)數(shù)按0來(lái)計(jì)，分母n變?yōu)閚-1。
基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金要求非常簡(jiǎn)單，只體現(xiàn)銀行的整體業(yè)務(wù)規(guī)模。
標(biāo)準(zhǔn)法（standardized approach）將銀行的所有業(yè)務(wù)分成八大業(yè)務(wù)條線，分別為：公交結(jié)算為18%的權(quán)重；
商行托管為15%的權(quán)重；
零售資產(chǎn)為12%的權(quán)重。商行托管為15%的權(quán)重；
然后將每個(gè)業(yè)務(wù)條線的收入乘以對(duì)應(yīng)的權(quán)重之后求和，將此調(diào)整權(quán)重之后的收入與0比較，選取調(diào)整權(quán)重之后的收入和0之間的較大值，即max?(∑?〖GI_(line 1-8)×β_(line 1-8),0〗)，然后把前3年的收入加總求和除以3，當(dāng)過(guò)去三年中有某年收入負(fù)數(shù)時(shí)，將負(fù)數(shù)按0來(lái)計(jì)，分母依然為3。
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回復(fù)：講解很贊，謝謝
