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2024-08-22 19:18第四個(gè)問題,為什么是bullet表現(xiàn)好呢?平行移動(dòng)是barbell不是更好嗎?而且barbell有更高的convexity?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
黃石助教
2024-08-23 09:37
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同學(xué)你好。這里授課老師講的有些模糊了。如果利率曲線是平行移動(dòng)的話,那么barbell表現(xiàn)永遠(yuǎn)比bullet好,這點(diǎn)是正確的。如果rates remain the same,這就需要具體情況具體分析了,這道例題中bullet表現(xiàn)更好一些,因?yàn)槭找媛矢摺?/p>
王浩宇
2024-09-11 10:20
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老師應(yīng)該是口誤了,高云老師有不少口誤
