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2024-08-22 20:41請結(jié)合第二張圖片。為什么DV01=價格變化/利率變化,為什么不是MD*p而是MD*p*0.0001多*0.0001?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-23 09:51
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同學(xué)你好。MD是利率變動一單位(= 1.00 = 100%)帶來的債券價格的百分比變化;MD*P即利率變動100%帶來的債券價格的金額變化。DV01根據(jù)定義則是利率變動0.01%帶來的債券價格的金額變化,故DV01 = MD*P/10,000。
