王同學(xué)
2024-08-22 23:53Macaulay duration是以現(xiàn)金流現(xiàn)值為權(quán)重,衡量平均還款期Modified duration(MD)衡量interest rate risk,即收益率變動(dòng)1%時(shí)價(jià)格變化的百分比Effective duration可以用于衡量含權(quán)債Dollar duration(DD)是收益率變動(dòng)1個(gè)單位時(shí)債券價(jià)格的變化,是價(jià)格曲線切線的斜率PVBP=MD*P*1bpPortfolio duration是以組合中各債券的market value為權(quán)重的加權(quán)平均久期,只適用于parallel shift in the yield curveKey rate duration(KRD)適用于收益率曲線非平行移動(dòng)的情況
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-08-23 08:11
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同學(xué)你好,
你說(shuō)的這些都是特點(diǎn),
本題考察的就是定義。
