榮同學(xué)
2024-08-23 09:41老師，這里為什么要考慮套期保值比率為1才是完全套期保值呢，我覺(jué)得只要保證按照套期保值比率配置就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值啊，不用一定是1才行。是這樣理解嗎？
所屬：CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2024-08-25 17:47
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你好
不一定，計(jì)算最優(yōu)套保比率來(lái)得到期貨的份數(shù)，而往往此時(shí)計(jì)算出來(lái)的份數(shù)不一定是個(gè)整數(shù)，比如35.6份，如果恰好是整數(shù)，且此時(shí)找到的合約的開(kāi)始時(shí)間和持續(xù)期限也和我的套保需要完全相同，那么可以叫做完全套保。
但實(shí)際中往往不太容易實(shí)現(xiàn)。
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