董同學(xué)
2024-08-23 11:49N<7,這個7是怎么計(jì)算的
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-27 11:44
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同學(xué)你好。這個是Kupiec (1995)這篇論文中給出的表格,表格中信息的具體計(jì)算不要求掌握。至于如何計(jì)算得到的,其實(shí)就是通過一系列不同的no. of exceptions去計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,然后與關(guān)鍵值(3.841)做對比。超過3.841就是拒絕原假設(shè),反之就不拒絕。這里對于99%置信水平的VaR來說,如果n = 0 ~ 6,那么計(jì)算得到的似然比檢驗(yàn)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量均小于3.841,此時不拒絕原假設(shè);而n = 7 ~ ...時檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量就高于3.841了。以n = 6和n = 7為例,計(jì)算見下圖。
