煙同學(xué)
2024-08-23 15:04E(r)=u?1/2a方差,既然b的A更大,應(yīng)該收益更高才對(duì)啊
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Bingo助教
2024-08-23 15:27
該回答已被題主采納
Investor 2的A值更大,表明他對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度更厲害,也就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)容忍程度更低。
表明他選擇optimal portfolio的時(shí)候不愿意為了更高收益去承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn),此時(shí)他的optimal portfolio對(duì)應(yīng)的切點(diǎn)在圖像中位置更靠下。無法獲得更高的expected return。
