CINDY X
2024-08-23 15:18為什么這里1+5% 0.25次方用的是復(fù)利,而不是單利 1+5%x0.25?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Bingo助教
2024-08-23 17:26
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同學(xué)你好,
在CFA衍生品中,對(duì)于swap rate, fixed rate, MRR, FRA是用單利,也就是利率直接除以每年的付息頻率,但是其余收益率都是復(fù)利。
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追答
無風(fēng)險(xiǎn)收益率是一個(gè)復(fù)利利率,它的時(shí)間加權(quán)體現(xiàn)在指數(shù)位置。
