Paul
2024-08-23 19:17老師好 像第二題沒(méi)有給Surprise的話(huà)就假設(shè)Surprise為0, 只需考慮factor sensitivity即可是嗎?
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-08-23 20:55
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同學(xué)你好,
因?yàn)榈诙}問(wèn)的只是“ portfolio's sensitivity to inflation ”, 也就是只需要算出組合對(duì)于inflation 的beta是多少就可以了,不需要管surprise是多少.
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