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Robin Ma助教
2019-03-08 09:43
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同學(xué)你好,這里是一個置信區(qū)間的概念,問的是在10年里面,有多少天 損失超過VAR值是合理的。因此我們先算出超過VAR值的預(yù)期值,就是2500*(1-0.995)=12.5,然后呢再計算天數(shù)的標準差,由于這個數(shù)據(jù)是符合二項分布的,因此我們可以算出他們的標準差,然后再利用置信區(qū)間的知識算出最大的可以接受的值。
