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2024-08-23 21:21外匯單舉例說明。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-08-26 09:54
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同學(xué)你好。詳見下圖。圖中對于p的定義式寫作p = (a - d)/(u - d),a視具體標(biāo)的資產(chǎn)而有所不同。
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追問
為什么是0.05減0.07"
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追答
同學(xué)你好。注意這里的標(biāo)價形式,1 AUD = 0.61 USD(基礎(chǔ)貨幣為AUD),這和一只股票 = XXX USD是一樣的,反映出AUD是該期權(quán)的底層資產(chǎn)、收益率為澳洲無風(fēng)險利率,即7%。故此處r - rf = USD risk-free rate - AUD risk-free rate = 5% - 7%。
