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2024-08-23 21:22Currencies如何理解?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-26 09:58
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同學你好。比方說一個賦予持有方在未來以執(zhí)行價格買入USD的看漲期權。該期權與普通的股票期權唯一的區(qū)別在于一個是買股票,一個是買外匯(USD)。所以我們只需把USD視作一項資產即可。投資美元可以獲得美國的無風險利率,故該資產的yield = USD risk-free rate,套用最上面計算p的公式即可。
