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2024-08-23 21:49我們?cè)谶@里行權(quán)部分的計(jì)算為什么不是像前面不行權(quán)的部分,從S0直接一步算到S++和S+-(類似之前28.5714*1.25*1.25和28.5714*1.25*0.8),再把兩者乘以對(duì)應(yīng)概率的和折現(xiàn)回去得到S+?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-08-26 18:35
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同學(xué)你好,
這里需要區(qū)分期權(quán)的類型,
如果是歐式不存在提前行權(quán)可以直接算到底,
但如果是美式提前行權(quán)了可能就沒有第二期了。
