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2024-08-24 00:47從第二題的答案看,第三題是應該用fundamental factor model的公式吧 老師這里用的公式intercept是risk-free rate看起來像APT啊?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-08-28 10:53
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同學你好。第二三題沒有關聯(lián)。來看第三題,題目說的是假設均衡狀態(tài)下,沒有alpha與殘差,計算預期收益,這就是讓使用APT模型來計算。APT模型是計算均衡狀態(tài)下資產(chǎn)的預期收益。
