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2024-08-24 00:47從第二題的答案看,第三題是應(yīng)該用fundamental factor model的公式吧 老師這里用的公式intercept是risk-free rate看起來(lái)像APT?。?/h3>
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-08-28 10:53
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同學(xué)你好。第二三題沒(méi)有關(guān)聯(lián)。來(lái)看第三題,題目說(shuō)的是假設(shè)均衡狀態(tài)下,沒(méi)有alpha與殘差,計(jì)算預(yù)期收益,這就是讓使用APT模型來(lái)計(jì)算。APT模型是計(jì)算均衡狀態(tài)下資產(chǎn)的預(yù)期收益。
