好同學(xué)
2024-08-24 11:09請(qǐng)問可否如此理解：我擔(dān)心利率上升帶來?yè)p失（債券價(jià)格下跌），所以通過期貨對(duì)沖，在利率下降時(shí)給我?guī)砗锰帲瑥浹a(bǔ)損失。具體操作是：做空期貨（標(biāo)的債券），也就是提前以高價(jià)賣出；萬一利率真的上升了（債券價(jià)格下跌），就可以和我的賣價(jià)形成價(jià)差，從而給我?guī)砗锰帲?/h3>
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-08-25 17:16
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同學(xué)你好，
如果擔(dān)心利率上升帶來?yè)p失，則應(yīng)該選擇在利率上升時(shí)能夠帶來收益的期貨交易來進(jìn)行對(duì)沖，我們所學(xué)的利率期貨中價(jià)值與利率之間的變動(dòng)都是相反的。所以想要在利率上升時(shí)帶來收益，就應(yīng)該做空期貨。這樣當(dāng)利率上升時(shí)，期貨參考資產(chǎn)（比如國(guó)債）價(jià)值下降，做空期貨可以獲得收益用來對(duì)沖利率上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答能夠給你帶來幫助，請(qǐng)考慮點(diǎn)個(gè)贊鼓勵(lì)一下，加油！
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