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2024-08-24 11:12binomial tree 真實(shí)期權(quán)業(yè)務(wù)中如何劃分步長(zhǎng)呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-26 10:16
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同學(xué)你好。實(shí)操中主要是cost-benefit analysis，根據(jù)具體情況選擇步長(zhǎng)劃分。步長(zhǎng)劃分越精細(xì)、越多，定價(jià)越準(zhǔn)確，但相對(duì)來說計(jì)算得就會(huì)更慢。一般來說30+ time step就可以比較精確地對(duì)期權(quán)進(jìn)行定價(jià)了。
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