沈同學(xué)
2024-08-24 14:21第二題在計(jì)算put option時(shí)，怎么知道題目所給的rf是不是連續(xù)的？（即是否需要把表格里的數(shù)字給In(1+Rf)?）
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-08-27 11:13
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
衍生品中的Rf都是復(fù)利的，它計(jì)算不用ln，都是(1+Rf)^T這種方式
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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