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2024-08-24 15:10老師好，第一小問，為什么不是Re=4.7%+0.81*7%+2%-1.2%+1%=12.17% ？
所屬：CFA Level II > Equity Valuation 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-08-28 11:26
該回答已被題主采納
同學你好。題目表格告訴的7%已經是equity risk premium，是已經包含了beta計算的。
我們以CAPM模型為例進行說明，re=rf+beta*(rm-rf)。(rm-rf)是市場風險溢價，beta*(rm-rf)是權益風險溢價，因此我們不需要再乘上beta。如果告訴的是市場風險溢價，那么我們需要在乘上beta得到權益風險溢價。
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