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2024-08-24 16:27第三題B為什么不能選?我們做ARCH的目的不就是為了先得到C,進(jìn)而證明B: heteroscedasticity
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-08-28 11:38
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同學(xué)你好。咱們這里是沒有區(qū)分條件異方差與自回歸條件異方差。條件異方差是指殘差的方差隨著解釋變量的變化而變化。而自回歸條件異方差在條件異方差的基礎(chǔ)上多了自回歸,是指殘差的方差隨著前期殘差的方差而變化。殘差的方差隨著什么而變化,這體現(xiàn)的是條件異方差;殘差的方差與前一期殘差的方差有關(guān),這體現(xiàn)的是自回歸。
另外,條件異方差的模型為,e^2t=b0+b1e^2(t-1)+Et,我們從模型中也可以得知殘差的方差隨著前期殘差的方差變化。
如果表格下面案例背景信息說的是出現(xiàn)條件異方差,那么可以選擇B選項,但是說的是自回歸條件異方差,那么應(yīng)該是C選項。
