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2024-08-24 19:51什么是elliptically distribution?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-26 14:50
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同學(xué)你好。這個概念在二級市場風(fēng)險中會學(xué)??偠灾?,elliptical distribution的例子有多維正態(tài)分布,多維t分布等。這些多維分布都具有一個典型特征,即其聯(lián)合分布函數(shù)的橫切面(假設(shè)是二維情況)是一個橢圓。具體定義見下圖。
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追問
是否屬于這個分布,var 也符合次可加性?
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追答
同學(xué)你好。正確的,在橢圓分布下,VaR是一個性質(zhì)全方位優(yōu)良的風(fēng)險測度指標(biāo),滿足次可加性、是一致性風(fēng)險測度指標(biāo)。
