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2024-08-24 19:56ES如何計算得到9.2?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-26 14:56
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同學(xué)你好。在尾部5%的情況下(也就是把這5%的情況看作是一個全新的樣本空間),有1%/5% = 20%的情況損失 = $6m,有4%/5% = 80%的情況損失 = $10m,故ES = 20%*6 + 80%*10 = $9.2m。
