李同學(xué)
2024-08-24 21:38一級中Capital requirement是(WCDR-PD)*LGD*EAD,這里是不用減掉PD對應(yīng)的預(yù)期損失部分了嗎
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1個回答
楊玲琪助教
2024-08-27 10:31
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同學(xué)你好,
是的,這本原版書中是這么定義的,不需要減去PD對應(yīng)的預(yù)期損失部分。因為都是在內(nèi)評法下的計算方法,內(nèi)評法是允許銀行使用自己的內(nèi)部評級系統(tǒng)來評估信用風(fēng)險的,銀行可以采用多種方法來確定資本要求,所以兩種方法都是可以的。
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