秋同學(xué)
2024-08-24 23:56這道題的第四問,是一個total return swap,是一個互換,那我理解是用這個index的total return換一個什么東西,應(yīng)該有兩個underlying哇,為什么因為index價格沒有改變就不會有收益或者支出呢?
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1個回答
婷婷助教
2024-08-25 09:09
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同學(xué)你好,
你說的前半部分是對的,
是要一換一,
因為T是short方,題里只知道他是要把commodity的收益付掉,
但另一方換的是什么并沒有提及。
