rinne
2019-03-07 21:39老師好,我想問(wèn)下白噪聲相關(guān)性的檢驗(yàn)和ar自相關(guān)的檢驗(yàn)有什么區(qū)別 為什么是兩種方法 ? 還有如果得出殘差自相關(guān)一定能說(shuō)明y之間相關(guān)么?和x沒(méi)有關(guān)系么
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-08 18:25
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同學(xué)你好,CFA二級(jí)中并沒(méi)有白噪聲這個(gè)知識(shí)點(diǎn),如果你對(duì)這個(gè)有興趣,可以去了解一下FRM。
另外,對(duì)于AR模型,如果殘差有自相關(guān),說(shuō)明滯后項(xiàng)Y與今天的Y有關(guān)系,因此應(yīng)該把他加入AR模型用來(lái)解釋今天的Y。另外要注意AR模型是自回歸模型,他是用過(guò)去的Y來(lái)解釋今天的Y,是自己解釋自己,而不是另一個(gè)自變量來(lái)解釋自己,因此與X是無(wú)關(guān)的。
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追問(wèn)
不是ar模型的話 這個(gè)結(jié)論還成立么
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追答
同學(xué)你好,不是AR模型,這個(gè)結(jié)論就不成立了。
