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2024-08-25 16:56為什么均值默認(rèn)為0?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-26 15:00
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同學(xué)你好。這是實(shí)踐中常用的假設(shè),因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)測度指標(biāo)覆蓋的投資期比較短,通常是一天或者十天。在這樣一個(gè)極短的期間內(nèi),資產(chǎn)的平均收益率會(huì)很接近于0。假設(shè)資產(chǎn)平均收益率為0既與現(xiàn)實(shí)沒有太大偏差,又能極大地簡化計(jì)算。
