187****0206
2024-08-25 18:37麻煩再解釋下這個公式代表的是什么意思？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-08-26 15:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這里是對過去歷史數(shù)據(jù)賦予不同的權(quán)重。數(shù)據(jù)越接近于當(dāng)前權(quán)重越高，越遙遠(yuǎn)權(quán)重越低，且權(quán)重呈指數(shù)下降。定義前一天的數(shù)據(jù)的權(quán)重為w1，兩天前的數(shù)據(jù)權(quán)重為lambda*w1，...，以此類推，我們可以求出w1的表達(dá)式、進(jìn)而獲得所有數(shù)據(jù)的權(quán)重。
0
0
0
0
