秋同學(xué)
2024-08-26 12:27請問第一問為什么不需要減去accrued interest呢,是只有國債期貨定價(jià)需要減嗎
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Bingo助教
2024-08-27 11:35
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同學(xué)你好,
題目中給的數(shù)據(jù)是dirty price,是clean price+accured interset,就是簡要用dirty price全價(jià)計(jì)算
而clean price僅僅為了報(bào)價(jià),不可以直接參與計(jì)算,要加上accured interest才可以計(jì)算
