Abigail
2024-08-26 15:57請問：這個題怎么判斷相關系數(shù)是正是負？有怎么確定最高標準差是12%的？
所屬：RFP > 理財計算基礎 視頻位置 相關試題
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1個回答
Daisy助教
2024-08-27 11:19
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同學你好，舉個例子，假設說A是科技股，B是黃金股，科技股主要投資于高科技公司，如互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領域的股票。這類股票通常在經(jīng)濟繁榮、技術創(chuàng)新活躍時表現(xiàn)較好。黃金股則主要投資于黃金開采和黃金相關產(chǎn)業(yè)的股票。黃金通常被視為避險資產(chǎn)，在經(jīng)濟不景氣或金融市場動蕩時，投資者可能會轉(zhuǎn)向黃金以尋求保護。這兩者的相關系數(shù)就是負數(shù)。
當投資者把100%的資金都投資于科技股，那么這個投資組合的標準差為12%，收益為15%；當投資者把100%的資金都投資于黃金股，那么這個投資組合的標準差為8%，收益為10%。而當投資者按照不同的投資比例進行投資時，根據(jù)研究，收益率與標準差會呈現(xiàn)下圖曲線的樣子。比如說m點可能是將80%的資金投資于A，20%的資金投資于B，這個投資組合的標準差是7%，收益是13%。
從圖中我們可以看出，投資組合的收益肯定是在10%-15%之間，而標準差（風險）最大就是12%，最小比8%小。
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