Paddy
2024-08-26 16:18美式期權(quán)由于隨時(shí)可以行權(quán) 價(jià)值不受Rf影響；歐式期權(quán)的價(jià)值需要把行權(quán)價(jià)X折現(xiàn)至今 和現(xiàn)貨價(jià)比較 計(jì)算價(jià)值 所以歐式更受Rf影響吧？ 視頻講反了？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Bingo助教
2024-08-28 11:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這個題目問的是美式和歐式期權(quán)的價(jià)值最有可能被那個因素影響。應(yīng)該選發(fā)不發(fā)股利。美式期權(quán)可以提前行權(quán)購買股票標(biāo)的資產(chǎn)然后獲得股利，而歐式期權(quán)因?yàn)椴荒芴崆靶袡?quán)所以無法持有股票，錯過了股利發(fā)放。因此美式期權(quán)更貴。
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追問
答案選A股利我沒問題，我是想問：解析視頻中 提到的無風(fēng)險(xiǎn)Rf對期權(quán)價(jià)值的影響的說法 是不是歐式更受影響？
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Emma助教
2024-08-30 15:35該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，你聽到的那句是視頻老師在陳述C選項(xiàng)說的是什么。然后她說C 不對，“無風(fēng)險(xiǎn)利率對歐式和美式看漲期權(quán)都是有影響的”，沒說對誰的影響更大，實(shí)際上無風(fēng)險(xiǎn)利率對美式和歐式看漲期權(quán)的價(jià)格影響是無差別的，沒有誰大誰小。
祝順利通過考試哦，加油~
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