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2024-08-26 20:15CDS應(yīng)用中,第2個(gè)應(yīng)用,long position in one cds 和short position in another,
怎么可以獲利?什么情況下可以用這種long/short trade 呢
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-08-27 07:39
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同學(xué)你好,
這種long short CDS策略只是基于信用變化做預(yù)測,
有信用預(yù)期變化就可以使用這種策略,
方向?qū)α司涂梢垣@利。
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追問
那不是跟curve trade一樣么?都是基于預(yù)期變化,雖然curve trade是利用credit curve,但也都是長短預(yù)期變化的吧
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追答
同學(xué)你好,
思想是差不多的。
