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2024-08-26 23:01這兩道題啥區(qū)別，一道題說上升，一道題說不上升
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-27 11:28
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同學(xué)你好。如果題目不做明確說明，那么我們一般默認(rèn)隨著資產(chǎn)的增加，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)趨于恒定。這句話其實(shí)是建立在組合中有足夠多的資產(chǎn)的情況下：此時(shí)單個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重極小，幾乎對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)帶來什么影響。但如果題目給出具體數(shù)字，比如這里組合里有40只股票，新引入一只股它的占比相對(duì)來說不是極小的，同時(shí)它的beta也與組合不同，此時(shí)我們就要具體進(jìn)行分析了。
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