Joe
2024-08-27 00:08視頻中最后一道例題,-30%benchmark + 130%portfolio組成的 new portfolio,這個(gè)new portfolio的SR最大嗎?會(huì)比portfolio的SR還大?
1. 這個(gè)new portfolio的SR最大嗎?會(huì)比portfolio的SR還大?2. 只有new portfolio 才有SRp方=SRb方+IR方?除了-30%和130%配比外,其他權(quán)重不滿足該公式?
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-08-29 13:24
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同學(xué)你好。1)新組合的夏普比率比原組合夏普比率更大;2)這個(gè)等式是不論什么比例都成立?;鶞?zhǔn)一定,組合IR越大,意味著新組合夏普比率越大,夏普比率越大組合越優(yōu)。
