陳同學(xué)
2024-08-27 15:07基于債券利率等于基準(zhǔn)利率+spread,但是基準(zhǔn)利率和spread又成負(fù)相關(guān),所以很難通過spread上升或者下降去辨別最終債券利率是上升還是下降吧?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-27 15:54
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同學(xué),上午好。對(duì)的你的理解是正確的。但單獨(dú)把spread拿出來看,或者不考慮rf(或者把rf對(duì)沖掉),那么spread增加,會(huì)導(dǎo)致YTM上升。
