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2024-08-27 18:36第III項(xiàng)沒太懂,能不能解釋一下
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-28 09:38
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同學(xué)你好。III想表達(dá)的意思是Risky asset efficient frontier以minimum variance portfolio為起點(diǎn),是minimum variance frontier中高于minimum variance portfolio的一段,且其與risk-free rate的切點(diǎn)就是market portfolio。
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追問
最小方差前沿不應(yīng)該是A點(diǎn)么,這道題里最小方差前沿變成M點(diǎn)了?
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追答
同學(xué)你好。詳見下圖。最小方差前沿是實(shí)線 + 虛線,有效前沿則是從最小方差組合點(diǎn)往上、也就是實(shí)線的部分。
