孫同學(xué)
2024-08-27 22:05這個(gè)等式的右邊應(yīng)該不是rt而是r0吧
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-28 09:42
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同學(xué)你好。是rt哈,見下圖推導(dǎo)。其中rs對應(yīng)授課老師寫的r0。條件于r0,rt的期望是r0與theta的一個(gè)加權(quán)平均。對該式進(jìn)行改寫即可得到課上老師寫的公式(注意課上寫的rt本質(zhì)上是一個(gè)條件期望)。
