梁同學(xué)
2024-08-27 23:15老師請(qǐng)問(wèn)這里C錯(cuò)在哪里？可以講講蒙特卡洛分布嗎？
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1個(gè)回答
Bingo助教
2024-08-28 10:43
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同學(xué)你好，
bootstrapping是一種重抽樣的方法，分析師不需要知道數(shù)據(jù)的分布。
蒙特卡洛要先假定數(shù)據(jù)服從一個(gè)分布，再去進(jìn)行模擬。比如假設(shè)某個(gè)資產(chǎn)收益率服從正態(tài)分布，生成一堆服從這個(gè)分布的數(shù)據(jù)，再根據(jù)生成的利率去預(yù)計(jì)資產(chǎn)的價(jià)格。
所以C的說(shuō)法符合蒙特卡洛。
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