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2024-08-28 11:12為什么不能100%投資在方差最小的資產(chǎn)上?兩個資 產(chǎn)組合的方差圖形是一個拋物線么?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-29 09:19
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同學你好。見下圖。可見當相關(guān)系數(shù)小于1時,分散化效果存在,兩個資產(chǎn)的組合的方差/標準差完全有可能低于兩個資產(chǎn)中風險較低的資產(chǎn)的方差/標準差。
