雎同學(xué)
2024-08-29 09:34這個題B選項from upgrades or downgrades是說credit metrics吧?視頻講解不對。C、D選項有沒有這種表述錯誤
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1個回答
楊玲琪助教
2024-08-30 16:56
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同學(xué)你好,
你說的是對的。Credit Risk+ 模型主要關(guān)注的是違約事件,并通過假設(shè)每個債務(wù)人違約的概率來模擬整個組合的損失分布。該模型并不直接考慮信用評級的升級或降級對波動性的影響,也不直接建模不同債務(wù)人之間的相關(guān)性。B選項更適合于Credit Metrics。
而C和D選項的描述基本是準(zhǔn)確的。
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