彭同學(xué)
2019-03-08 10:41為什么當(dāng)yield上升后,putable bond會(huì)more convexity?怎樣理解這幅圖?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-03-08 10:55
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同學(xué)你好,convexity是漲多跌少,那么我們來(lái)看一下跌少 這一點(diǎn), 很明顯putable bond的這條線是跌的更少,因此convexity會(huì)變大。
