宇同學(xué)
2024-08-30 19:53Q9，既然company3沒(méi)有單位根，為什么還要做一階差分？
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-09-02 10:19
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同學(xué)你好。公司3股價(jià)確實(shí)沒(méi)有單位根，但是變形后有沒(méi)有單位根這并不知道吧。首先呈現(xiàn)指數(shù)趨勢(shì)，因此需要使用對(duì)數(shù)形式進(jìn)行調(diào)整。其次存在序列相關(guān)性，因此需要使用自回歸模型，此時(shí)模型是對(duì)數(shù)自回歸模型，變量不是股價(jià)，而是股價(jià)的對(duì)數(shù)，此時(shí)自回歸模型能夠說(shuō)沒(méi)有單位根嗎，顯然不能，因此使用一階差分可以檢驗(yàn)一下對(duì)數(shù)自回歸模型是否存在單位根。
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