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2024-08-31 11:23這個(gè)題at the money,delta=0.5沒有用嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-08-31 16:53
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同學(xué)你好,
這道題要求計(jì)算的是CVA,而CVA計(jì)算中的Exposure已經(jīng)給到,所以delta在這道題中是沒有用的。根據(jù)原版書,delta可能會(huì)在估計(jì)價(jià)值繼而估計(jì)exposure時(shí)用到,但是目前的考題中沒有出現(xiàn)過這種考法。
希望能解答你的疑惑,如果我的解答能夠給你帶來幫助,請(qǐng)考慮點(diǎn)個(gè)贊鼓勵(lì)一下,加油。
