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2024-08-31 14:49如何理解標(biāo)紅部分?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-02 11:58
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同學(xué)你好。在研究多維變量時(shí),我們不但關(guān)注每個(gè)變量本身,還會(huì)關(guān)注各自之間的聯(lián)動(dòng)性。當(dāng)marginal distribution不同的變量互相之間并不獨(dú)立的時(shí)候,此時(shí)對(duì)于聯(lián)合分布的建模會(huì)變得十分困難。此時(shí),在已知多個(gè)已知邊緣分布的隨機(jī)變量下,Copula函數(shù)是一個(gè)非常好的用于對(duì)其相關(guān)性進(jìn)行建模的工具。Gaussian copula使用多維正態(tài)分布來去構(gòu)建多變量,見下圖。Copula的統(tǒng)計(jì)學(xué)概念FRM不論一級(jí)還是二級(jí)都只是進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹,不必深究,掌握copula函數(shù)是在做什么就可以。
