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2024-08-31 15:57正態(tài)分布左邊代表損失,var 是右邊代表損失嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-09-02 13:11
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同學(xué)你好。VaR的定義是一段時間內(nèi)大概率下的最大損失、小概率下的最小損失。如果是收益分布為正態(tài)分布,那么VaR就是分布左尾低位分位數(shù)的負(fù)值;如果是損失分布為正態(tài)分布,那么VaR就是分布右尾高位分位數(shù)。
