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2024-08-31 16:38經(jīng)典題-Question 14-A選項和C選項,錯在哪兒?B選項put option是怎么操作的?比如,未來股價會下跌,既然下跌,我要賣出這個股票,賣了$10, 等股價下跌,下跌到$5,我再把它買回來,是這么個邏輯?
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1個回答
婷婷助教
2024-09-01 08:10
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同學(xué)你好,
“wants to keep the flexibility to use the future spot rate if it is favorable.”,
題目要求保留flexibility,C項不符合要求;
B項是直接買dollar的看跌期權(quán),
思路就是價格跌到一定程度直接行權(quán)賣掉,
這里如果有問題可以去看一下看跌期權(quán)的定義,在衍生品部分。
