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2024-08-31 17:18該題第三小問的應(yīng)計(jì)利息AI（t）為啥不用期貨合約的90天存續(xù)期呢，而要用從上一次coupon支付日到期貨合約到期日之間的120天呢？沒懂為啥這樣做？
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2個(gè)回答
Bingo助教
2024-09-02 14:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
截圖是老師的板書
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追答
應(yīng)計(jì)利息它的定義就是
自上一個(gè)coupon付息日開始，到當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)，累計(jì)的、應(yīng)該發(fā)的、但是還沒有發(fā)的coupon -
追問
前一段（-30，0）這段時(shí)間，都沒有包含在期貨合約存續(xù)時(shí)間內(nèi)，為啥這段應(yīng)計(jì)利息在計(jì)算期貨合約定價(jià)的時(shí)候要算進(jìn)去呢？
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Evian, CFA助教
2024-09-03 13:30該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
衍生品（期貨）的業(yè)績(jī)表現(xiàn)取決于標(biāo)的資產(chǎn)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
其實(shí)這個(gè)地方有兩個(gè)時(shí)間軸，一個(gè)是bond標(biāo)的，一個(gè)是期貨
AIT是T時(shí)間點(diǎn)，然后至上一個(gè)付息日，累計(jì)的，應(yīng)該發(fā)但是沒有發(fā)的coupon
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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