蛋同學(xué)
2024-08-31 18:29第二個選項麻煩詳細(xì)再講解下，t分布具體如何查表，查出來的數(shù)字如何判斷是否落入拒絕域。以及，選項中significance的意思？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-09-02 13:30
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同學(xué)你好。significance是‘顯著’的意思，在回歸中我們對于系數(shù)通常默認(rèn)開展的都是顯著性檢驗（test of significance），也就是檢驗系數(shù)是否顯著不等于0（如果系數(shù)等于0那意味著變量不存在線性關(guān)系，不應(yīng)使用線性回歸的方式來研究，或者沒有研究的必要）。t表見下圖，只需要結(jié)合題目給到的置信水平/顯著性水平以及自由度查找到對應(yīng)的關(guān)鍵值然后比較大小即可。以此題為例，industry index coefficient對應(yīng)的test statistic = (1.9 - 0)/0.31 = 6.13。顯著性檢驗是雙尾的，在99%的置信水平下對應(yīng)兩邊尾部面積各自為0.5%，所以在表格中選擇t_0.005（0.005即t分布中大于t_0.005的面積）這一列，找到自由度 = 4對應(yīng)的關(guān)鍵值 = 4.604。6.13 > 4.604，故拒絕原假設(shè)，industry index coefficient顯著不等于0。
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追問
假設(shè)檢驗中，"顯著性檢驗是雙尾的"。這句話可以當(dāng)作結(jié)論記憶嗎？
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追問
視頻中查表的自由度用的是殘差的自由度？和您說的不一致，煩請確認(rèn)下。
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追答
同學(xué)你好。
"顯著性檢驗是雙尾的"。這句話可以當(dāng)作結(jié)論記憶嗎？：可以，顯著性檢驗的原假設(shè)是beta = 0，備擇假設(shè)是beta不等于0。
這里自由度是n - 2 = 3，之前打錯了，造成的不便還請諒解。
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