蛋同學(xué)
2024-09-01 00:04這里沒繞過來(lái)，為啥因?yàn)槭瞧椒€(wěn)的，所以E【yt】為μ。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-02 13:40
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同學(xué)你好。對(duì)于時(shí)間序列，我們認(rèn)為每個(gè)時(shí)點(diǎn)上的y都是隨機(jī)變量，而平穩(wěn)則要求這些不同時(shí)點(diǎn)上的y在整個(gè)分布上或者在分布的某些矩上保持穩(wěn)定不變。Covariance stationarity要求的就是分布的前兩階矩保持穩(wěn)定、不隨時(shí)間的變化而改變。因此，有... = E[y(t-1)] = E[y(t)] = E[y(t+1)] = ...。我們通常用mu來(lái)統(tǒng)一表示這些相等的期望，故有E[y(t)] = mu。
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